Copula và ứng dụng trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Abstract

Trình bày và giới thiệu các định nghĩa, tính chất và định lý của copula; độ đo sự tương thích, độ đo sự phụ thuộc và sơ lược về một vài hàm copula. Tập trung vào phân tích xây dựng kỹ thuật mô phỏng, các ước lượng có tham số và không có tham số. Trình bày ứng dụng của copula trong tài chính, làm rõ các vấn đề liên quan về tổn thất, phân tích giá trị rủi ro, giá trị cực trị nhiều chiều, thị trường rủi ro, tần số tương quan và hoạt động rủi ro.